对外经济贸易大学数量经济学系研究生导师：唐丹

导师信息来源：对外经济贸易大学 2019-08-19　相关院校：对外经济贸易大学

数量经济学系·教师简介

唐丹，副教授

通讯地址：北京市朝阳区惠新东街10号

对外经济贸易大学，国际经济贸易学院

邮编：100029

Email: dantangcn@gmail.com, dantang@uibe.edu.cn

教育背景：

2007.9-2009.12：南开大学概率论与数理统计，金融数学博士

2004.9—2007.7：南开大学概率论与数理统计，金融数学硕士

相关经历：

2010.8至今对外经济贸易大学国际经济贸易学院

2010.1-2010.5 安永国际会计师事务所衍生品定价中心

研究兴趣：

信用风险量化及实证研究、金融衍生品、数理金融。

教授课程：

信用衍生品及定价(硕士)

计量经济学(本科)

概率论与数理统计(本科荣誉班)

主要研究成果：

1. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang), Levy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 50(2) , 2012, 280–291

2. Dan Tang (with Yongjin Wang, Guannan Zhang), Nonparametric Inference for a Class of SPDEs Driven by Fractional Noises, Chinese Journal of Contemporary Mathematics, 34( 4), 2013, 387-400.

3. 唐丹，分式噪声驱动的随机偏微分方程的非参数估计，(与王永进合作)，数学年刊， 2013，第34卷第5期，627--642.

4. Dan Tang (with Yongjin Wang, Yuzhen Zhou) Counterparty risk for Credit Default Swap with states related default intensity processes, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(8) , 2011, 1335–1353

5. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang) On conditional default probability in a regulated market: A structural approach. Quantitative Finance, 11(12), (2011), 1695-1702.

6.唐丹，中国IPO上市首日的超高换手率之谜，(与邵新建等合作)，金融研究，2011年第9期。

7. Dan Tang (with Yongjin Wang) The stochastic wave equations driven by fractional and colored noises. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(6), 2010, 1055-1070.

8. Dan Tang (with Kehua Shi, Yongjin Wang) Large deviation for stochastic Cahn-Hilliard partial differential equations. Acta Mathematica Sinica, English Series, 25(7), 2009, 1157-1174.

9. Dan Tang (with Lijun Bo) Lyapunov exponent estimates of a class of higher-order stochastic Anderson models. Proceedings of the AMS., 136(11) , 2008, 4033-4043.

10. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang) Explosive solutions of stochastic wave equations with damping on R^d. Journal of Differential Equations, 244(1), 2008, 170-187.

项目经历：

2012-2014主持国家自然科学基金委青年项目(11101083) “受控制市场中的信用风险模型”.

2012-2014 参与国家自然科学基金项目“小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用”.

2011.1-2011.12 主持对外经济贸易大学科研启动基金项目“信用风险量化及相关实证研究”.

2009-2010 参与教育部金融重大项目“金融信用风险和保险风险的量化研究”(南开大学商学院王永进教授).

2006.1-2007.12参与国家自然科学基金项目“超过程及相关随机偏微分方程的研究”(南开大学数学学院王永进教授).

(更新至2013年11月)