上海大学2018年国际金融实务考研复试大纲

考试科目：(复试科目)国际金融实务、货币银行学

一、复习要求：

要求考生掌握国际金融业务的一般知识、技巧和操作方法，了解国际金融市场出现的创新产品的定价方法、操作规程、风险防范措施等，提升利用国际及金融市场防范金融风险的能力，为毕业后成为通晓和熟悉金融实务的应用性人才打下基础。

二、主要复习内容：

国际金融

(一)国际金融机构与国际金融市场

1、国际金融机构的类型;区分各国际金融机构(IMF，世界银行及其附属机构)的主要宗旨;国际金融市场的概念(广义、狭义)、特点;成为为国际金融中心的条件，国际货币市场和国际资本市场;国际金融市场的特点和发展;欧洲货币市场的特点及影响。

重点：各国际金融机构的宗旨;欧洲货币市场的特点。

(二)外汇交易的一般原理形式及运用

2、外汇交易的规则，外汇交易的组织与管理，外汇交易的种类划分与交易程序;远期外汇交易的概念及其应用，外汇掉期交易的基本用途;外汇期货交易的特征、与远期外汇交易的区别和联系

重点：掌握外汇交易的战略与技巧，远期外汇交易的应用，了解外汇期货交易与远期外汇交易的区别与联系，外汇期权价格的决定。

(三)套汇、套利、套期保值与外汇投机交易

3、套汇交易的实质及其有两种形式;套利的两种形式(未抵补套利与抵补套利)，套利与利率平价理论;涉及外汇收支的套期保值交易;即期外汇投机与远期外汇投机;外汇保证金交易。

重点：了解套期保值交易的实质，掌握套汇、套利交易与市场均衡之间的关系。

(四)金融期货交易

4、期货交易的诞生与发展，期货交易的分类;金融期货交易的程序与基本规则，金融期货市场的结构和功能;外汇期货合约的内容与行情解读，外汇期货的定价;远期外汇与外汇期货的关系。

重点：掌握外汇期货价格与即期汇率之间的动态关系，了解利用期货市场进行套汇、套利的实质。

(五)期权交易

5、期权交易的诞生与发展，期权交易的分类;外汇期权交易的基本原理，期权的定价原则;外汇期权交易的案例分析;外汇期权合约的主要内容与行情解读;期权所具有的保险特征。

重点：掌握外汇期权交易与外汇期货交易之间的异同点，了解期权内在的以五个希腊字母所代表的风险。

(六)互换交易

6、互换交易的诞生与发展，互换交易的分类;互换交易的基本原理，货币互换的典型案例;互换合约的报价方法与行情解读;互换交易的发展与创新。

重点：掌握货币互换的现金流模式与操作程序，了解互换交易在信用风险防范领域内的运用以及信用违约互换(CDS)在全球金融危机中的推波助澜作用。

(七)国际融资与国际贷款

7、出口信贷(特点、形式、国家对出口信贷的担保);项目融资(优势、类型);出口账款保理业务;票据发行便利;不同融资方式的比较和分析和融资方案的分析;国家风险的类型及管理;IMF和世界银行贷款的特点;外国政府贷款的特点;国际商业银行贷款的方式。

重点：不同融资方式的比较和融资方案的分析。

(八)国际债券和国际租赁

8、国际债券(扬基债券、武士债券、熊猫债券等)的概念、发债机构信用评级的内容;国际债券发行的程序;欧洲货币债券的特点;国际租赁的概念、特点、形式;租金的计算;金融租赁的形式和操作程序;金融租赁保险的主要品种。

(九)国际资本流动和货币危机

9、国际资本流动的形式、原因、影响和控制措施;“两缺口”模型理论;货币危机理论(三代货币危机模型比较，货币危机传染理论)。

重点：运用国际资本体系流动理论分析经济运行中的实际问题。

(十)国际金融创新

10、国际金融创新的推动因素作用与主要内容，国际金融创新的作用;推动金融创新与加强市场监管的辩证关系。

重点：创新产品运用的利弊分析;全球金融海啸与欧洲主权债务危机在加强市场监管方面留下的深刻教训。

货币银行学

(一)基础货币理论

货币的本质、形态、职能;货币制度(货币制度及其构成，本位币和辅币，无限法偿和有限法偿，人民币货币制度的建立)。

重点：学习和了解马克思关于货币本质与职能的理论，掌握货币类型的划分、货币本位制的演变以及货币的构成划分与计量。

(二)信用利息理论

信用(信用，高利贷，现代信用的形式，直接融资和间接融资);利息和利息率(利息的实质，利率及其种类，单利复利及计算，利率的决定和影响因素，利率的作用)。

重点：了解现代信用的形式及其区别，比较分析直接融资和间接融资，掌握单复利计算，运用利率理论进行实际分析。

(三)金融市场

金融市场及其基本要素、功能和类型;金融工具(本票、汇票、支票以及股票、债券等)的分类及其特征;有价证券的价格(市场价格的计算，股票价格指数，实际营运资本与股票市值的关系);证券市场(一级市场与二级市场的功能及关系，债券与股票新券发行与流通方式，证券评级，证交所及场外交易市场，保证金交易);资产选择的标准，资产组合。

重点：掌握金融市场和金融工具的基本理论，有价证券市场价格的计算，了解一级市场和二级市场的关系。

(四)商业银行与中央银行

(1) 商业银行的一般理论(作用，类型，组织制度，发展趋势);商业银行三大业务(负债、资产、中间业务和表外业务)及其主要类型;金融创新及其影响;存款信用货币的创造(原始存款和派生存款，支票结算的特点，存款乘数及存款创造和紧缩的计算);商业银行的经营原则;贷款五级分类。(2) 中央银行的一般理论(建立的必要性，类型，特点，职能);中央银行体制下的货币创造：(基础货币，乘数及计算);中央银行金融监管的基本原则，《巴塞尔协议》的主要内容。

重点：了解商业银行的一般理论及三大业务的主要内容，掌握存款货币创造的计算，了解中央银行的一般理论，掌握基础货币、乘数的计算和《巴塞尔协议》的主要内容。

(五)货币供求理论

货币需求理论(从费雪到弗里德曼的货币需求函数);货币供给的一般理论(划分货币供给层次的依据，主要层次及划分的意义，名义货币供给和实际货币供给);货币供给的控制机制(直接调控、间接调控及三大工具)货币供给的内生性和外生性的关系;货币均衡理论(货币供给的均衡和非均衡，市场经济条件下引起货币非均衡的主要原因和机制)。

重点：了解货币需求理论和货币供给层次的划分，比较分析货币供给的直接调控和间接调控，正确认识货币供给内生性和外生性的关系，能运用货币均衡理论来解释实际经济运行中的现象。

(六)通货膨胀与货币政策

通货膨胀的一般理论(定义，分类，度量，成因，效应);通货膨胀的治理对策;通货紧缩;货币政策理论(目标，处理目标间冲突的原则，货币政策工具，方法——直接信用控制和间接信用指导，传导机制，中介指标选择，政策效应——时滞)。

重点：了解通胀与通缩的基本理论，能结合货币政策的目标、工具、方法、机制、效应分析经济运行中的实际问题。

(七)金融与经济的发展

衡量金融发展的基本指标;金融发展与经济发展的相互作用;金融压抑及其负效用;金融自由化。

重点：金融发展与经济发展的相互作用。