天津工业大学

天津工业大学全国统考硕士入学考试业务课程大纲(2021年新修订)

课程编号：431 课程名称：金融学综合

一、考试的总体要求

《金融学综合》是本年度金融硕士专业学位研究生入学资格考试之专业基础课考试。我院根据考生参加《金融学综合》成绩和其他三门考试成绩的总分来选拔参加复试的考生。

《金融学综合》考试力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学。

二、考试的内容及比例

本考试是测试考生对于金融学相关领域的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。考试范围试题涉及货币银行学和投资学的内容。具体内容如下：

第一部分 货币银行学(约占70%比例)

(一)货币与货币制度

1. 货币

(1) 货币的定义

(2) 货币的统计口径

(3) 货币的职能

2. 货币制度

(1)货币制度的构成要素

(2) 货币制度的演变和发展

①银本位制

②金银复本位制：格雷欣法则

③金本位制

④信用货币本位制

3. 国际货币体系

(1) 国际货币制度的概念及分类

(2)国际货币制度的历史演进

①国际金本位制度的特点

②布雷森林体系的主要内容

③牙买加协议的主要内容和运行情况

(3)国际货币基金组织的构成与职能

(二)利息和利率

1.利息

(1) 货币的时间价值

(2) 利息本质的理论：古典经济学的利息本质理论、近代西方经济学的利息本质理论、马克思关于利息本质的理论

(3) 利息的计算：单利和复利

2.利率

(1)利率的分类：

①市场利率、官定利率与公定利率

②固定利率与浮动利率

③名义利率与实际利率

④一般利率与优惠利率

(2)利率的作用

①利率的经济效应：成本效应、资产组合调整效应、财富效应、利率的预期效应、利率的汇率效应

②利率对宏观经济和微观经济的杠杆作用

③利率充分发挥作用的条件

(3)利率决定理论

①古典学派的储蓄―投资理论

②凯恩斯的流动性偏好理论

③可贷资金理论和 IS-LM 模型

(4)利率的期限结构

①利率的期限结构

②解释利率期限结构的理论：预期理论、市场分割理论、偏好理论

(三)外汇与汇率

1.外汇

(1)外汇的概念：静态广义概念和静态狭义概念

(2)外汇应具备的要素：真实债权债务、自由兑换性、可偿性(普遍接受性)

(3)外汇的作用：国际购买手段、国际支付手段、国际储备手段、国际财富。

2. 汇率与汇率制度

(1)汇率的概念

(2)汇率的标价方法：直接标价法与间接标价法、美元标价法

(3)汇率的种类

①　买入汇率、中间汇率、卖出汇率

②　固定汇率和浮动汇率

③　电汇汇率、信汇汇率、票汇汇率

④　即期汇率、远期汇率

⑤　基础汇率、交叉汇率

(4)汇率决定理论

①　国际借贷说

②　购买力平价理论

③　利率平价理论

④　货币主义汇率理论

(5) 汇率制度

①　固定汇率制度概念、维护固定汇率制度所采取的措施、作用

②　浮动汇率制度概念、浮动汇率制度类型、作用

③　联系汇率制度

④　人民币汇率制度形成机制

3. 币值、利率与汇率

(1)币值与利率

(2)币值与汇率

4.汇率决定理论

(1)购买力平价理论

(2)利率平价理论

(3)国际收支理论

(四)信用

1. 信用的产生与发展

2. 信用形式的主要形式

3. 信用工具

(五)通货膨胀

1. 通货膨胀的界定

2. 通货膨胀的表现形式

3. 通货膨胀的成因

①需求拉动

②成本推进

③结构性通货膨胀

4. 通货膨胀的危害

5. 通货膨胀的治理

①需求政策

②收入政策

③供给政策

④结构调整政策

(六)金融市场

1. 金融市场概述

(1)金融市场的定义

(2)金融资产的定义与特征

(3)金融市场的功能

2. 货币市场

(1)票据与贴现市场

(2)国库券市场

(3)可转让大额存单市场

(4)回购市场

(5)银行间拆借市场

3. 资本市场

(1)股票市场

(2)债券市场

4. 外汇市场

5. 金融衍生工具市场

(1)远期和期货

(2)期权

(3)互换

(六)金融机构

1. 金融机构概述

2. 国际金融机构体系概述

3. 我国金融机构体系

(七)商业银行

1.商业银行的负债业务

(1)资本金业务

(2)存款业务

(3)借款业务

2. 商业银行的资产业务

(1)现金业务

(2)贷款业务

(3)投资业务

3. 商业银行的中间业务和表外业务

(1)结算业务

(2)信托业务

(3)代理业务

(4)租赁业务

(5)表外业务

4.商业银行的风险特征

(1)信用风险的特征

(2)市场风险的特征

(3)操作性风险的特征

(八)现代货币创造机制

1. 存款货币的创造机制

(1)货币层次划分的理论及实践

(2)存款创造的条件

(3)多倍存款扩张的过程

(4)存款收缩过程

2.中央银行的职能

(1)发行的银行

(2)政府的银行

(3)银行的银行

(4)管理金融的银行

3. 中央银行体制下的货币创造过程

(1)现金如何进入流通

(2)现金发行与现金回笼

(3)基础货币与货币乘数

(九)货币供求与均衡

1.货币需求理论

(1)传统的货币数量论

①费雪方程式

②剑桥方程式

(2)凯恩斯的流动性偏好理论

①凯恩斯的货币需求函数

②流动性陷阱

(3)弗里德曼的货币需求函数

2.货币供给

(1)基础货币

①基础货币的概念

②基础货币的决定因素

③基础货币对货币供给的影响

(2)货币乘数

①货币乘数的概念

②货币乘数的决定因素

③货币乘数对货币供给的影响

(3)中国的货币供给

①中国货币层次及其乘数

②基础货币的影响因素

③货币乘数

④中国货币供应的波动

(十)货币政策

1.货币政策及其目标

(1)货币政策的含义

(2)货币政策目标的含义

(3)货币政策最终目标

①货币政策最终目标的内容

②货币政策最终目标之间的相互联系

③我国货币政策最终目标的选择

(4)货币政策的中间目标

①中间目标的必要和选择标准

②几种可供选择的中间目标

2.货币政策工具的运用

(1)一般性质政策工具

①法定存款准备金制度

②再贷款和再贴现业务

③公开市场操作

(2)选择性的货币政策工具

①信用控制：信用配额、不动产信用控制、证券市场信用控制

②利率控制(规定存贷款利率的上下限、差别利率)

③流动比例控制

④直接干预

⑤道义劝告与窗口指导

3.货币政策的传导机制和中介指标

(1)货币政策传导机制的内涵

(2)货币政策传导渠道的理论分析

①凯恩斯的利率传导机制理论

②托宾的 q 理论

③莫迪利安尼的恒久收入效应

④“财富调整论”

⑤信贷配给传导机制

⑥汇率传导机制(国际传导)

(3)货币政策中介指标的选择标准

(十一)国际收支与国际资本流动

1.国际收支

(1)国际收支定义

①国际收支的定义

②国际收支与国际借贷的关系

(2)国际收支平衡表

①国际收支平衡表的定义

②国际收支平衡的编制原则

③国际收支平衡表的基本内容：经常项目、资本与金融项目、官方储备、净误差和遗漏

(3)国际收支平衡表的分析

①　国际收支平衡的判断标准

②　国际收支顺差与逆差的含义

③　国际收支不平衡的原因、危害及政策措施

(4)国际收支理论

①弹性分析理论

②吸收分析理论

③货币分析理论

2.国际储备

(1)国际储备的概述

①国际储备的概念

②国际储备的构成

③国际储备与国际清偿力

(2)国际储备的作用

①支付国际收支逆差

②干预外汇市场、维持本国汇率稳定

③充当对外举债的保证

(3)国际储备的结构管理

①储备货币种类的安排

②储备资产流动性结构的确定

3.国际资本流动

(1)国际资本流动的概念

(2)长期资本流动

①长期资本流动的定义

②长期资本流动的类型

③证券投资与直接投资的区别

(3)短期资本流动

①短期资本流动的定义

②短期资本流动的类型

(4)国际资本流动的影响

①国际资本流动对资本输出国经济的影响

②国际资本流动对资本输入国经济的影响

第二部分 投资学 (约占30%比例)

(一)投资工具

1. 货币市场证券

2. 债券

3. 股票

4. 衍生证券

5. 证券投资基金

(二)投资市场

1. 证券发行市场

2. 证券交易市场

3. 证券价格指数

(三)投资组合理论

1. 风险与效用

2. 资产组合的风险与收益

3. 最优风险资产组合

4. 风险资产与无风险资产之间的资产配置

(五)股票投资基本分析

1. 股票投资的宏观经济分析

2. 股票投资的行业分析

3. 股票投资的公司分析

4. 股票估值模型

(1) 绝对估值模型

(2) 相对估值模型

(六)固定收益证券投资分析

1. 债券的价格与收益

2. 债券价值分析

3. 期限结构理论

4. 债券资产组合管理

(七)有效市场假说与行为金融理论

1. 有效市场假说

(1) 有效市场假说的定义及假设条件

(2) 有效市场假说的类型及检验

2. 行为金融理论

三、考试题型及比例

考试题型主要为：名词解释(约10%);简答题(约40%);计算题(约10%)和论述题(约40%)。

四、考试形式与时间

考试采用闭卷笔试形式。考试题目采取客观试题与主观试题相结合，单项技能测试与综合技能测试相结合的方法，强调考查考生的金融学基础知识理解和运用的能力。考试时间为180分钟，总分150分，采用汉语作答。

五、主要参考教材(参考书目)

1. 黄达、张杰. 金融学(第五版)[货币银行学(第七版)] .北京：中国人民大学出版社，2020.

2. 吴晓求.证券投资学(第四版).北京：中国人民大学出版社，2019.

3. 李嘉玲. 货币银行学. 中国铁道出版社&经济科学出版社，2010.

4. 刘舒年. 国际金融学. 对外经济贸易大学出版社，2017.