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图书简介

《金融数学(第2版)》设计了较多的例题和习题，涉及大量计算和绘图。建议读者在使用《金融数学(第2版)》时应用Excel完成有关的计算和绘图，尤其在衍生产品的学习过程中，Excel是非常恰当的学习工具。为了便于读者学习，《金融数学(第2版)》附有所有习题的参考答案。《金融数学(第2版)》在编写过程中得到了许多人的大力支持和帮助，其中凝结了许多人的劳动成果。

 

目录

第1章 利息的度量
1.1 累积函数与实际利率
1.2 单利
1.3 复利
1.4 累积函数的证明
1.5 贴现函数
1.6 贴现率
1.7 名义利率
1.8 名义贴现率
1.9 利息力
1.10 贴现力
1.11 利率概念辨析

第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 年金的现值
2.3 年金的终值
2.4 年金现值与终值的关系
2.5 年金在任意时点上的值
2.6 可变利率年金的现值和终值
2.7 每年支付m次的年金
2.8 连续支付的等额年金
2.9 价值方程

第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 每年支付m次，每年递增m次的年金
3.6 连续支付的变额年金
3.7 连续支付连续递增的年金
3.8 连续支付连续递减的年金
3.9 一般连续支付连续变额现金流

第4章 收益率
4.1 现金流分析
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 再投资收益率
4.5 收益分配

第5章 债务偿还
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
5.5 抵押贷款

第6章 债券和股票
6.1 引言
6.2 债券定价原理
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值
6.4 分期偿还债券的价格
6.5 债券属性对债券价格的影响
6.6 债券的收益率
6.7 股票价值分析
6.8 卖空
6.9 资本资产定价模型

第7章 远期、期货和互换
7.1 远期
7.2 期货
7.3 远期和期货的定价
7.4 合成远期
7.5 互换

第8章 期权
8.1 期权的基本概念
8.2 期权的盈亏
8.3 期权交易策略
8.4 Black-Scholes模型
8.5 二叉树模型

第9章 利率风险
9.1 马考勒久期
9.2 修正久期
9.3 有效久期
9.4 凸度
9.5 久期和凸度的综合应用
9.6 免疫
9.7 完全免疫
9.8 现金流配比

第10章 利率的期限结构
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 远期利率
10.4 套利

第11章 随机利率
11.1 随机利率
11.2 对数正态模型
11.3 二叉树模型
参考答案
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