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2014年南京大学金融学A复试真题
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发表于 2015-01-26 21:42
楼主
鉴于以往论坛关于南大金融复试真题资源匮乏问题，同时也为攒人品，回忆真题内容如下，希望能够方便后来人。依据我对自己记忆力的了解，回忆准确率应该达到90%以上，学弟学妹们择己需要自行取舍吧。
2014年南京大学金融学A复试真题 一 选择 1，计算，选择答案并说明原因。需要清楚关于期权的价值 内在价值 虚值等概念 知道如何计算的就行， 2，计算，选择答案并说明原因。某人购买了一个股票，其贝塔系数和市场组合贝塔系数相等，现在的收盘价是10元/股，预期未来到期时价格为11.4元/股，已知其阿尔法系数为4%，则（） A． 市场组合收益率为10%，应该卖空该股票，因为其价格被高估 B． 市场组合收益率为10%，应该买入该股票，因为其价格被低估 C． 市场组合收益率为18%，应该卖空该股票，因为其价格被高估 D． 市场组合收益率为18%，应该买入该股票，因为其价格被低估 二 名词解释 1货币市场基金 2.易变资金 3.经济资本 4.流动性风险 5.防御性公开市场操作 三 简答和计算 1.名义汇率和实际汇率的区别是什么？ 2.按照原因不同，国际收支失衡分为哪几种类型/ 3.影响汇率变化的因素有哪些？ 4.张先生持有一份投资组合，预期收益率为8%，无风险收益率为4%，已知市场组合预期收益率和标准差均为10%，按照投资组合理论，该投资组合的标准差为多少？ 5.宋先生今天以6元的价格购买了一份执行价格为100元/股的股票期权合约，同时又以3元的价格卖出了一份执行价格为105元/股的股票期权合约，已知一份合约代表一份期权，两份合约同时到期，若到期时股票收盘价格为110元/股，问到期时宋先生的利润是多少？ 四 计量经济学 根据Eviews回归结果 被解释变量是某公司股票的收益率 解释变量是其ROE PB PE 1. 不查t分布表，计算t统计值，并进行解释变量的显著性检验。 2. 对回归方程总体进行显著性检验 3. 变量和方程总体显著性检验有什么矛盾？用公司金融的知识回答矛盾原因。 五 论述 1.试述中央银行调整法定存款准备金率对银行业和实体经济的影响。 2.试述我国人民币近来内外价值偏离（对外升值和对内贬值）的原因和危害。 本主题由 毓秀园的脚步于 2014-4-11 16:29 删除回复 |
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